도지코인에 가장 효과적인 이동평균선을 알아보기 위해 총 20개 조건으로 백테스트를 진행했고, 최대 연 수익률 166.30%의 전략을 얻을 수 있었다. 백테스트는 '퀀터스 코인'으로 진행했으며, 백테스트 결과 20개를 공유합니다.
목차
* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.
* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.
요약
| 백테스트 기간 | 19.07.06~24.04.16 |
| 매수 조건 (롱) | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 (숏) | 해당 없음 |
| CAGR | 최대 166.30% vs Buy and Hold: 47.23% |
| MDD | -66.26% vs Buy and Hold: -76.63% |
| 백테스트 프로그램 | 퀀터스 코인 |
*HMA, WMA, EMA SMA 이동평균선에 대해 각각 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 총 20개 전략을 백테스트했음.
가장 효과가 좋은 전략은 'HMA 이동평균선 100일 이상 & 12일 RSI 50 이상' 조건으로, CAGR 166.30%를 달성하였음.
도지코인 개요
도지코인은 다들 워낙 잘 아시는 대표적인 밈코인입니다.
사실 지난 글에서 한번 도지코인의 전략에 대해 다룬 적이 있는데요, 해당 글에 도지코인의 개요 역시 잘 정리되어 있기에, 링크를 첨부하도록 하겠습니다.
2024.04.24 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 도지코인 연수익 153.02%로 투자하는 방법(백테스트): HMA 이동평균, RSI 활용
도지코인 연수익 153.02%로 투자하는 방법(백테스트): HMA 이동평균, RSI 활용
HMA 이동 평균선과 RSI 지표를 활용하여 도지 코인을 연평균 수익 153.02%로 투자하는 전략을 알아보겠습니다. 이는 도지 코인을 단순히 매수 후 보유했을 때보다 약 3.5배 높은 수익률입니다. 목차
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백테스트 조건
백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.
| 백테스트 기간 | 2019년 7월 6일~2024년 4월 16일 |
| 매수 조건 | 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 | 해당 사항 없음. |
- 이동평균선 종류: HMA, WMA, EMA, SMA (총 4개)
- 이동평균선 기간: 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 (총 5개)
- 숏포지션: 숏포지션은 구축하지 않음. 오직 롱포지션만 구축했음.
백테스트 결과: CAGR 166.30% / MDD -66.26%
아래는 백테스트 결과를 정리한 표입니다.
| 이동평균선 | 결과 구분 | 10일 이상 | 30일 이상 | 50일 이상 | 100일 이상 | 120일 이상 |
| HMA | CAGR | 143.89% | 106.17% | 107.08% | 166.30% | 134.41% |
| MDD | -48.99% | -74.40% | -62.59% | -66.26% | -69.61% | |
| EMA | CAGR | 120.30% | 117.33% | 134.83% | 108.17% | 92.49% |
| MDD | -70.02% | -71.15% | -65.10% | -69.12% | -75.43% | |
| WMA | CAGR | 109.63% | 129.36% | 130.28% | 119.91% | 97.27% |
| MDD | -78.89% | -65.58% | -71.29% | -66.35% | -74.51% | |
| SMA | CAGR | 111.23% | 139.09% | 136.88% | 84.93% | 96.48% |
| MDD | -68.79% | -69.42% | -64.21% | -78.00% | -79.17% |
아래는 해당 전략으로 도지코인을 투자했을 때의 세부 성과 지표입니다.
아래는 투자 전략의 연도별 수익률입니다.
아래는 월별 수익률입니다.
만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
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1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
MDD(maximum drawn down)이라는 개념이 등장하는데, 이는 투자 포트폴리오의 리스크 관리에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. MDD의 경우, '최고 평가액 대비 하락율'이라고 생각하시면 됩니다. 목차 *
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실전 투자 방법: 업비트 차트 설정
위 그림은 해당 전략에 따라 도지코인을 매수 및 매도하는 타이밍을 나타낸 예시입니다.
만약 HMA, SMA, WMA 및 RSI 등을 업비트 및 바이낸스에서 설정하는 방법을 모르신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)
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