시가총액 상위 알트코인 중 하나인 '아발란체(AVAX)'에 이동평균선 투자 전략을 20개 백테스트 했고, 최대 CAGR 349.05%를 달성할 수 있었습니다. 20개 테스트 전략의 결과를 공유합니다.
목차
* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.
* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.
요약
| 백테스트 기간 | 20.09.23~24.04.16 |
| 매수 조건 (롱) | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 (숏) | 해당 없음 |
| CAGR | 최대 349.05% vs Buy and Hold: 72.57% |
| MDD | -59.52% vs Buy and Hold: -76.63% |
| 백테스트 프로그램 | 퀀터스 코인 |
*HMA, WMA, EMA SMA 이동평균선에 대해 각각 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 총 20개 전략을 백테스트했음.
가장 효과가 좋은 전략은 'HMA 이동평균선 30일 이상 & 12일 RSI 50 이상' 조건으로, CAGR 349.05%를 달성하였음.
아발란체 코인
아발란체는 오픈 소스 퍼블릭 블록체인입니다.
아발란체의 이름은 '암호학(이산수학의 일종)'의 해시함수에서 나오는 개념인 "아발란체 효과(Avalanche Effect)"에서 영감을 받은 것이라고 합니다.
기존 암호화폐인 '이더리움'에서 문제가 된 높은 가스비를 해결했으며, 동시에 이더리움과 높은 호환성을 가지고 있기에 주목 받았습니다.
디파이에 특화된 프로젝트이기도 합니다.
오늘은 아발란체에 가장 효과적인 일봉 기준 이동평균선 투자 전략을 알아보도록 하겠습니다.
백테스트 조건
백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.
| 백테스트 기간 | 20.09.23~24.04.16 |
| 매수 조건 | 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 | 해당 없음. |
*대상 이동평균선: 총 4개(HMA, SMA, EMA, WMA)
*대상 기간: 총 5개(120일, 100일, 50일, 30일, 10일)
백테스트 결과: CAGR 349.05% / MDD -59.92%
아래는 20개 조건으로 수행한 백테스트 결과입니다.
아발란체의 경우, 대부분의 조건에서 좋은 수익률을 거뒀음을 알 수 있습니다.
그 중에서도 '30일 HMA 이동평균선 이상 + 12일 RSI 50 이상' 조건에서 가장 수익률이 좋았음을 확인할 수 있습니다.
| 이동평균선 | 결과 구분 | 10일 이상 | 30일 이상 | 50일 이상 | 100일 이상 | 120일 이상 |
| HMA | CAGR | 160.48% | 349.05% | 225.06% | 172.13% | 111.94% |
| MDD | -52.21% | -59.92% | -65.56% | -68.81% | -69.88% | |
| EMA | CAGR | 232.53% | 209.03% | 177.37% | 193.93% | 199.98% |
| MDD | -55.68% | -64.74% | -68.20% | -64.67% | -64.67% | |
| WMA | CAGR | 227.56% | 211.01% | 189.32% | 187.68% | 123.66% |
| MDD | -59.25% | -67.30% | -71.23% | -73.34% | -64.67% | |
| SMA | CAGR | 233.61% | 180.93% | 212.83% | 188.76% | 130.11% |
| MDD | -53.50% | -69.39% | -67.10% | -64.67% | -64.67% |
아래는 30일 HMA+12일 RSI 50 이상 전략의 세부 백테스트 결과입니다.
아래는 연도별 수익입니다.
아래는 월별 수익률입니다.
만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.03.31 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
MDD(maximum drawn down)이라는 개념이 등장하는데, 이는 투자 포트폴리오의 리스크 관리에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. MDD의 경우, '최고 평가액 대비 하락율'이라고 생각하시면 됩니다. 목차 *
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실전 투자 방법
위 그림은 해당 전략에 따라 아발란체를 매수 및 매도하는 타이밍을 나타낸 예시입니다.
만약 HMA, SMA, WMA 및 RSI 등을 업비트 및 바이낸스에서 설정하는 방법을 모르신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)
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