시바이누(SHIB) 투자에 가장 도움이 되는 이동평균선을 알아보기 위해 백테스트를 20개 진행했습니다. 그 결과 최대 연수익률 193.45%를 달성할 수 있었고, 그 결과를 공유합니다. 백테스트는 퀀터스 코인으로 진행했습니다.
목차
* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.
* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.
요약
| 백테스트 기간 | 21.05.11~24.04.16 |
| 매수 조건 (롱) | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 (숏) | 해당 없음 |
| CAGR | 최대 193.45% vs Buy and Hold: 8.31% |
| MDD | -44.45% vs Buy and Hold: -76.63% |
| 백테스트 프로그램 | 퀀터스 코인 |
*HMA, WMA, EMA SMA 이동평균선에 대해 각각 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 총 20개 전략을 백테스트했음.
가장 효과가 좋은 전략은 'HMA 이동평균선 120일 이상 & 12일 RSI 50 이상' 조건으로, CAGR 193.45%를 달성하였음.
시바이누 개요
시바이누(SHIB) 코인은 아마 많은 분들이 알고 계시는 코인일텐데요, 지난 시즌 도지코인에 이어 가장 핫한 코인 중 하나라고 할 수 있을 것 같습니다.
이번에는 시바이누를 대상으로, 어떤 이동평균선이 투자에 가장 효과적인지 알아보고자 하는데요.
그전에 시바이누가 어떤 코인인지 간략하게 정리를 한후, 백테스트 조건과 결과를 공유하도록 하겠습니다.
- 개요: 분성형 밈 토큰으로, Defi 수혜 코인으로 주목 받고 있음.
- 시가총액: 18.78T(원) - 24년 5월 13일 코인 마켓캡 기준 11위
- 상장 거래소: binance, coinbase, bybit, OKX, 업비트 등
- 이더리움의 창시자 비탈릭 부테린과 긴밀한 관계에 있다.
백테스트 조건
백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.
| 백테스트 기간 | 21.05.11~24.04.16 |
| 매수 조건 | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 | 해당 없음. |
- 이동평균선 종류: HMA, WMA, EMA, SMA (총 4개)
- 이동평균선 기간: 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 (총 5개)
- 숏포지션: 해당 사항 없음. (only 롱포지션)
백테스트 결과: CAGR 193.45% / MDD -44.45%
아래는 백테스트 결과를 정리한 표입니다.
| 이동평균선 | 결과 구분 | 10일 이상 | 30일 이상 | 50일 이상 | 100일 이상 | 120일 이상 |
| HMA | CAGR | 127.04% | 77.33% | 99.86% | 151.19% | 193.45% |
| MDD | -55.78% | -56.93% | -66.19% | -56.67% | -44.45% | |
| EMA | CAGR | 61.08% | 77.49% | 71.16% | 65.68% | 86.91% |
| MDD | -62.05% | -71.89% | -73.84% | -82.01% | -72.77% | |
| WMA | CAGR | 79.41% | 112.72% | 110.21% | 74.75% | 95.35% |
| MDD | -60.68% | -63.30% | -56.66% | -68.97% | -72.36% | |
| SMA | CAGR | 73.36% | 132.56% | 78.79% | 72.32% | 87.7% |
| MDD | -61.75% | -62.48% | -73.00% | -70.54% | -74.69% |
아래는 백테스트 세부 성과 지표입니다.
아래는 전략의 연도별 수익률입니다.
아래는 전략의 월별 수익률입니다.
만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.03.31 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
MDD(maximum drawn down)이라는 개념이 등장하는데, 이는 투자 포트폴리오의 리스크 관리에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. MDD의 경우, '최고 평가액 대비 하락율'이라고 생각하시면 됩니다. 목차 *
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실전 투자 방법
위 그림은 해당 전략에 따라 시바이누(SHIB)를 매수 및 매도하는 타이밍을 나타낸 예시입니다.
만약 HMA, SMA, WMA 및 RSI 등을 업비트 및 바이낸스에서 설정하는 방법을 모르신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)
바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)
바이낸스 및 업비트 트레이딩뷰에서 다양한 기술 지표(SMA, EMA, WMA, HMA 등)을 설정하는 방법입니다. 이를 통해 다양한 코인 퀀트 전략을 수동으로 실행할 수 있습니다.목차*본 컨텐츠는 웹 상의 공
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