지분 증명 블록체인 플랫폼인 카르다노(ADA)에 대하여 백테스트를 20회 수행했고, 그 결과 최대 CAGR 104.39%를 달성할 수 있었습니다. 퀀터스 코인을 이용해 진행한 백테스트 결과를 공유합니다.
목차
* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.
* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.
요약
| 백테스트 기간 | 18.04.18~24.04.16 |
| 매수 조건 (롱) | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 (숏) | 해당 없음 |
| CAGR | 최대 104.39% vs Buy and Hold: 43.58% |
| MDD | -56.43% vs Buy and Hold: -76.63% |
| 백테스트 프로그램 | 퀀터스 코인 |
*HMA, WMA, EMA SMA 이동평균선에 대해 각각 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 총 20개 전략을 백테스트했음.
가장 효과가 좋은 전략은 'SMA 이동평균선 100일 이상 & 12일 RSI 50 이상' 조건으로, CAGR 104.39%를 달성하였음.
카르다노(ADA) 개요
오늘은 카르다노(카다노, 에이다, ADA)에 대하여 백테스트를 진행해보았습니다.
카르다노(ADA)는 '지분 증명' 블록체인 플랫폼입니다. 해당 프로젝트는 플랫폼을 활용하는 개인들에게까지 권력을 재분배하는 것을 통해 투명하고 공정한 사회를 구현하고자 합니다.
카르다노(ADA)의 주요 특징을 정리하면 아래와 같습니다.
- 개요: ADA 암호화폐 기반 지분 증명(Proof-of-Stake) 블록체인 플랫폼 (3세대 블록체인)
- 개발자 및 연도: IOHK(스마트 컨트랙트 회사), 2017년 9월 출시
- 특징: 비트코인, 이더리움과 달리 '우로보로스(Ouroboros)'라는 고유한 합의 모델 사용.
- 구성 요소: 1) 카르다노 결제 계층(CSL), 2) 카르다노 계산 계층(CCL)
- 장점: 다른 작업 증명 네트워크에 비해 에너지 효율적, 확장성이 뛰어남.
- 시가총액: 22.12T 원
- 상장 거래소: Binance, Minswap, Coinbase, Bybit, OKX, 업비트
백테스트 조건
백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.
| 백테스트 기간 | 18.04.18~24.04.16 |
| 매수 조건 | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 | 해당 없음. |
- 이동평균선 종류: HMA, SMA, WMA, EMA 총 4개에 대하여 진행
- 이동평균선 기간: 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 이상에 대하여 진행.
- 숏 포지션은 구축하지 않음
백테스트 결과: CAGR 104.39%/ MDD -56.43%
아래는 백테스트 결과를 정리한 표입니다.
| 이동평균선 | 결과 구분 | 10일 이상 | 30일 이상 | 50일 이상 | 100일 이상 | 120일 이상 |
| HMA | CAGR | 89.08% | 60.69% | 86.38% | 77.90% | 82.43% |
| MDD | -45.06% | -54.44% | -62.29% | -71.84% | -70.08% | |
| EMA | CAGR | 101.45% | 79.74% | 85.23% | 102.94% | 98.56% |
| MDD | -55.35% | -71.56% | -66.09% | -55.22% | -59.79% | |
| WMA | CAGR | 71.70% | 88.04% | 85.70% | 97.66% | 101.33% |
| MDD | -56.31% | -65.32% | -68.76% | -69.68% | -60.00% | |
| SMA | CAGR | 88.03% | 81.45% | 87.42% | 104.39% | 100.75% |
| MDD | -55.53% | -71.18% | -59.07% | -56.43% | -53.19% |
위 표에서 알 수 있듯이, '100일 SMA 이상일 때+ 12일 RSI 50 이상일 때'의 수익률이 가장 좋았습니다.
카르다노 코인을 백테스트하면서 한가지 흥미로웠던 것은, HMA가 가장 수익률이 저조하고, SMA가 가장 준수한 지표였다는 것입니다.
아래는 카르다노 코인의 백테스트 세부 결과입니다.
CAGR 104.39%, MDD -56.43%를 기록했음을 알 수 있습니다.
아래는 연도별 전략의 수익률과 벤치마크 수익률을 비교한 것입니다.
아래는 월별 수익률입니다.
만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
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실전 투자 방법: 업비트 차트 예시
위 그림은 해당 전략에 따라 카르다노를 매수 및 매도하는 타이밍을 나타낸 예시입니다.
12일 RSI가 50 이상일 때, 100일 SMA 이동평균선보다 가격이 높으면 매수합니다. 만약 두 조건 중 하나라도 충족하지 않는다면 매도합니다.
만약 HMA, SMA, WMA 및 RSI 등을 업비트 및 바이낸스에서 설정하는 방법을 모르신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
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