퀀터스 코인 백테스트 기능을 통해, 총 20가지 전략을 솔라나에 적용하여 백테스트했습니다. 그 결과 최대 연평균 수익률 317.93%를 달성할 수 있었습니다. 20개 조건에 대한 백테스트 결과를 공유합니다.
목차
* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.
* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.
요약
| 백테스트 기간 | 2020.08.12~2024.04.16 |
| 매수 조건 (롱) | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 (숏) | 해당 없음 |
| CAGR | 최대 317.93% vs Buy and Hold: 64.14% |
| MDD | -57.31% vs Buy and Hold: -76.63% |
| 백테스트 프로그램 | 퀀터스 코인 |
*HMA, WMA, EMA SMA 이동평균선에 대해 각각 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 총 20개 전략을 백테스트했음.
가장 효과가 좋은 전략은 'SMA 이동평균선 50일 이상 & 12일 RSI 50 이상' 조건으로, CAGR 317.93%를 달성하였음.
솔라나란?
솔라나(SOL)는 블록체인 개발사 '솔라나 랩스'가 개발한 퍼블릭 블록체인 플랫폼입니다.
'초고속'과 '고성능'을 내세운 프로젝트입니다.
온체인으로만 연산을 진행하기에, 레이어2 등의 오프체인 활용 코인들보다 안정성이 월등합니다.
또한 시가 총액이 큰 코인 중 하나로, 많은 분들이 투자 종목으로 관심을 가지고 있는 종목입니다.
이번 게시글에서는 솔라나의 이동평균선 활용 퀀트 투자 전략을 소개하겠습니다.
백테스트 조건
백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.
| 백테스트 기간 | 2020.08.12~2024.04.16 |
| 매수 조건 | 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 | 해당 사항 없음. |
*대상 이동평균선: 총 4개(HMA, SMA, EMA, WMA)
*대상 기간: 총 5개(120일, 100일, 50일, 30일, 10일)
백테스트 결과: CAGR 317.93%/ MDD -57.31%
아래는 20개 조건으로 수행한 백테스트 결과입니다.
그 결과, 50일 SMA(simple moving average)를 기준으로 한 전략의 수익률이 CAGR 317.93%로 가장 좋았음을 알 수 있습니다.
사실 120일 HMA 전략이 가장 높은 364.69%의 수익률을 달성했습니다. 하지만 MDD -71.42%는 솔라나를 매수 후 쭉 보유 했을 때의 MDD인 -76.63%와 큰 차이가 나지 않았기에, 퀀트 전략으로 사용하기엔 부적절하다고 판단했습니다.
또한 EMA 30일 이상 조건이 CAGR이 미세하게 더 높긴 했습니다. 하지만 MDD가 -65.76%로, 50일 SMA의 경우보다 약 10% 정도 컸습니다. 이에 50일 SMA 조건이 보다 밸런스 있는 전략이라고 판단했습니다.
| 이동평균선 | 결과 구분 | 10일 이상 | 30일 이상 | 50일 이상 | 100일 이상 | 120일 이상 |
| HMA | CAGR | 134.65% | 217.46% | 250.81% | 308.38% | 364.69% |
| MDD | -50.43% | -61.85% | -75.99% | -72.94% | -71.42% | |
| EMA | CAGR | 277.20% | 323.58% | 290.53% | 285.83% | 299.66% |
| MDD | -63.25% | -65.76% | -63.72% | -69.28% | -61.45% | |
| WMA | CAGR | 264.09% | 269.30% | 299.54% | 292.23% | 281.26% |
| MDD | -55.20% | -76.83% | -74.60% | -62.04% | -63.61% | |
| SMA | CAGR | 272.99% | 294.65% | 317.93% | 210.50% | 281.23% |
| MDD | -60.49% | -75.06% | -57.31% | -81.26% | -63.61% |
아래는 50일 SMA+12일 RSI 50 이상 전략의 세부 백테스트 결과입니다.
아래는 해당 전략의 연도별 성과입니다. 2020년에는 벤치마크와 반대로 가버렸지만, 2021년에는 이래도 되나 싶을 정도로 많이 번 것을 확인할 수 있습니다.
2024년 현재는 지고 있습니다.
아래는 월별 수익률입니다.
만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.03.31 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
MDD(maximum drawn down)이라는 개념이 등장하는데, 이는 투자 포트폴리오의 리스크 관리에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. MDD의 경우, '최고 평가액 대비 하락율'이라고 생각하시면 됩니다. 목차 *
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실전 투자 방법
위 사진은 이번 게시글에서 다룬 전략을 기반으로 솔라나를 매수/매도 하는 타이밍을 나타낸 그림입니다.
만약 SMA 및 RSI를 차트에서 설정하는 방법을 모르신다면, 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)
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바이낸스 및 업비트 트레이딩뷰에서 다양한 기술 지표(SMA, EMA, WMA, HMA 등)을 설정하는 방법입니다. 이를 통해 다양한 코인 퀀트 전략을 수동으로 실행할 수 있습니다.목차*본 컨텐츠는 웹 상의 공
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