리플에 대해 20가지 종류 이동평균선을 적용하여 백테스트한 결과, 50일 HMA 이동평균선이 가장 효과적이었음을 알 수 있었습니다. 퀀터스 코인 백테스트에 의하면, 해당 이동평균선을 이용해 연 78.91%의 수익을 거둘 수 있습니다.
목차
* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.
* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.
요약
| 백테스트 기간 | 2018.05.05~24.04.16 |
| 매수 조건 (롱) | - 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 (숏) | 해당 없음 |
| CAGR | 최대 78.91% vs Buy and Hold: 39.51% |
| MDD | -48.84% vs Buy and Hold: -76.63% |
| 백테스트 프로그램 | 퀀터스 코인 |
*HMA, WMA, EMA SMA 이동평균선에 대해 각각 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 총 20개 전략을 백테스트했음.
가장 효과가 좋은 전략은 'HMA 이동평균선 50일 이상 & 12일 RSI 50 이상' 조건으로, CAGR 78.91%를 달성하였음.
리플
리플(XRP)는 24년 4월 기준 시가총액 6위 암호화폐입니다.
그리고 비채굴형 암호화폐 중에서는 시가총액 1위를 달리고 있습니다. 다른 채굴형 암호화폐에 비해 결제 속도가 빠르며, 금융 사고 발생 횟수가 전무하다는 점에서 큰 강점을 가지고 있습니다.
또한 다른 암호화폐들의 경우, 대부분 수수료가 채굴자에게 돌아가는데 비해 리플은 수수료만큼 총 발행량이 줄어듭니다. 이에 네트워크 사용을 통한 이득이 사용자 전체에게 돌아가는 구조를 가지고 있습니다.
이번 게시글에서는 리플을 가장 효과적으로 투자할 수 있는 일봉 이동평균선을 백테스트를 기반으로 알아보겠습니다.
백테스트 조건
백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.
| 백테스트 기간 | 2018.05.05~24.04.16 |
| 매수 조건 | 일봉 OO일 이동평균선(HMA, WMA, EMA, SMA) 이상 & 12일 RSI 50 이상 |
| 매도 조건 | 해당 없음. |
*대상 이동평균선: 총 4개(HMA, SMA, EMA, WMA)
*대상 기간: 총 5개(120일, 100일, 50일, 30일, 10일)
백테스트 결과: CAGR 78.91%/ MDD -48.84%
아래는 20개 조건으로 수행한 백테스트 결과입니다.
리플의 경우, '50일 HMA 이동평균선 이상 + 12일 RSI 50 이상' 조건에서 가장 수익률이 좋았음을 확인할 수 있습니다.
| 이동평균선 | 결과 구분 | 10일 이상 | 30일 이상 | 50일 이상 | 100일 이상 | 120일 이상 |
| HMA | CAGR | 38.98% | 73.58% | 78.91% | 72.26% | 51.27% |
| MDD | -52.84% | -52.02% | -48.84% | -46.94% | -52.39% | |
| EMA | CAGR | 71.46% | 28.84% | 29.68% | 31.96% | 22.74% |
| MDD | -41.27% | -51.92% | -49.45% | -49.45% | -59.74% | |
| WMA | CAGR | 56.47% | 48.82% | 38.90% | 30.23% | 26.74% |
| MDD | -53.16% | -49.87% | -52.43% | -49.45% | -53.81% | |
| SMA | CAGR | 45.75% | 48.99% | 30.72% | 22.98% | 20.78% |
| MDD | -46.20% | -49.55% | -51.54% | -56.70% | -62.89% |
아래는 50일 HMA+12일 RSI 50 이상 전략의 세부 백테스트 결과입니다.
아래는 연도별 수익률입니다.
2019년과 2020년에 생각보다 큰 수익을 내지 못했음을 알 수 있습니다. 하지만 이를 2021년과 2022년에 모두 만회한 모습입니다.
아래는 월별 수익률입니다.
만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.
2024.03.31 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크
MDD(maximum drawn down)이라는 개념이 등장하는데, 이는 투자 포트폴리오의 리스크 관리에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. MDD의 경우, '최고 평가액 대비 하락율'이라고 생각하시면 됩니다. 목차 *
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실전 투자 방법: 업비트 트레이딩뷰
위 그림은 업비트 트레이딩뷰로 50일 HMA 이동평균선과 12일 RSI 지표를 설정하고, 전략에 따라 매수 및 매도를 진행하는 타이밍을 예시로 만든 것입니다.
만약 업비트 트레이딩뷰 설정 방법을 모르신다면, 아래 링크를 참고하시길 바랍니다.
2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)
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바이낸스 및 업비트 트레이딩뷰에서 다양한 기술 지표(SMA, EMA, WMA, HMA 등)을 설정하는 방법입니다. 이를 통해 다양한 코인 퀀트 전략을 수동으로 실행할 수 있습니다.목차*본 컨텐츠는 웹 상의 공
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