이더리움 수익률 연 75.17% 달성하는 이동 평균선 투자 전략(백테스트 결과 20개 공유)

퀀터스 코인을 이용해 20가지 이동평균선 기반 투자 전략을 이더리움에 적용했고, 백테스트 결과 최대 연수익률 75.17%를 달성할 수 있었습니다. 본문에 첨부된 표를 확인하면 HMA와 WMA에 이더리움과 잘 맞는다는 것을 확인할 수 있습니다.

 

목차

 

 

 

* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.

* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.

 

요약

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1. 백테스트 기간: 2017년 8월 18일~2024년 4월 19일

2. 매수 조건(롱포지션): 이동평균선 OO일 이상 + RSI 12일 50 이상 (20개 진행)

-> 최적 조건: HMA 100일 이상 + RSI 12일 50 이상

3. 매도 조건(숏포지션): 해당 없음

4. CAGR(연평균 수익률) : 75.17%

5. MDD(고점 대비 낙폭) : -57.64% 

6. 백테스트 프로그램: 퀀터스 코인

수익률 그래프

 

이더리움 백테스트

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저번 시간에는 비트코인에 가장 효과적인 이동평균선 기반 투자 전략에 대해 알아보았습니다. 

 

이번에는 시가총액 2위 코인인 '이더리움'에 가장 효과적인 이동 평균선 전략을 소개하고자 합니다. 

 

해당 전략 역시 '일봉' 기준으로 투자하는 전략입니다.

 

백테스트 조건  

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백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.

백테스트 기간	2017년 8월 18일~2024년 4월 19일
매수 조건	일봉 기준 OOO 이평선 OO일 이상 & 12일 RSI 50 이상
매도 조건	해당 없음

 

비트코인과 같이 총 4가지 이동평균선(HMA, EMA, WMA, SMA)에 대해 5개 기간(10일, 30일, 50일, 100일, 120일)로 백테스트를 진행했습니다.

 

모든 전략은 '12일 기준 RSI가 50 이상이어야 한다'는 조건을 동일하게 추가했습니다.

 

총 20개 백테스트를 진행했으며, 백테스트 시 조건 설정은 다음과 같이 진행됩니다.

퀀터스 코인 조건 설정

 

백테스트 결과: CAGR 75.17% / MDD -57.64% 

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아래는 총 20개 조건을 대상으로 백테스트를 진행한 결과 입니다. 

 

그 결과, 100일 HMA(weighted moving average)를 기준으로 한 전략의 수익률이 CAGR 75.17%로 가장 좋았음을 알 수 있습니다. 

이동평균선	결과 구분	10일 이상	30일 이상	50일 이상	100일 이상	120일 이상
HMA	CAGR	42.57%	58.54%	59.43%	75.17%	68.16%
	MDD	-56.83%	-61.14%	-63.61%	-57.64%	-58.98%
EMA	CAGR	59.23%	68.27%	50.45%	35.85%	25.24%
	MDD	-68.04%	-58.44%	-63.13%	-66.76%	-70.68%
WMA	CAGR	70.20%	59.78%	73.18%	41.17%	37.05%
	MDD	-59.67%	-73.41%	-55.64%	-62.8%	-68.59%
SMA	CAGR	51.2%	62.79%	63.55%	34.77%	27.43%
	MDD	-70.09%	-67.47%	-55.13%	-69.85%	-72.69%

 

가장 좋은 성과를 보인 것은 100일 HMA였지만, 50일 및 10일 WMA 역시 각각 73.18%, 70.20%라는 훌륭한 CAGR을 달성할 수 있었습니다.

 

아래는 이더리움을 100일 HMA 이상+RSI 12일 50 이상 투자 전략의 세부 백테스트 결과입니다.

cagr 75.17%

아래는 전략의 연도별 수익률입니다.

연도별 수익률

 

아래는 월별 수익률입니다.

월별 수익률

 

만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.

 

2024.03.31 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크 

1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크

실전 투자 방법: 업비트 차트 설정  

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HMA 이동평균선과 WMA 이동평균선은 업비트 PC 버전 및 바이낸스 PC/모바일 트레이딩 뷰 차트에서 설정하여 확인할 수 있습니다.

 

아래 사진은 업비트 PC 버전에서 HMA 100일 이동평균선과 RSI를 설정한 후, 투자 전략에 따라 매수 및 매도 타이밍을 표시한 것입니다.

전략에 따른 이더리움 매수 및 매도 타이밍

 

만약 업비트 및 바이낸스에서 거래 지표를 표시하는 방법을 모르신다면, 아래 링크를 통해 차트 설정을 진행하시길 바랍니다.

 

2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)

바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)

 

퀀터스 백테스트 이용 방법 : 할인 혜택 포함  

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유익한 정보를 얻으실 수 있었을까요? 

 

현재 베타 테스트를 진행하고 있는 퀀터스 코인에서는 보다 많은 코인에 대해 다양한 전략을 테스트해볼 수 있습니다. 

 

만약 관심이 있으시다면, 아래 링크를 확인해보시고, 추천인 코드 bbw3i6을 통해 저렴하게 퀀터스 결제하시고, 저와 함께 코인 투자를 연구해봅시다!

 

2024.04.21 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)

퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)