비트코인 수익률 연 70.72% 달성하는 이동 평균선 투자 전략(백테스트 결과 20개 공유)

이동평균선 기반 전략 20개를 비트코인을 대상으로 적용한 결과, 최대 연수익 70.72%, MDD -58.38%를 달성할 수 있었다. 백테스트는 '퀀터스 코인'을 이용하여 진행했다.

 

목차

 

 

 

* 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.

* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.

 

요약

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1. 백테스트 기간: 2017년 8월 18일~2024년 4월 19일

2. 매수 조건(롱포지션): 이동평균선 OO일 이상 + RSI 12일 50 이상 (20개 진행)

-> 최적 조건: WMA 30일 이상 + RSI 12일 50 이상

3. 매도 조건(숏포지션): 해당 없음

4. CAGR(연평균 수익률) vs Buy and Hold: 70.72% vs 53.54%

5. MDD(고점 대비 낙폭) vs Bur and Hold: -58.38% vs -83.19%

6. 백테스트 프로그램: 퀀터스 코인

해당 전략 수익률 그래프

 

비트코인 대상 백테스트 

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이동 평균선은 아마도 가장 기본적인 투자 지표라고 할 수 있을 것입니다.

 

하지만 이동 평균선에는 HMA, SMA, EMA, WMA 등 다양한 종류가 있습니다.

 

게다가 각각의 이동 평균선을 몇일 기준으로 계산하는냐에 따라 그 효용이 달라집니다.

 

이에 이번 포스팅에서는 '퀀터스 코인'을 이용하여 총 20개의 이동평균선 전략을 비트코인에 적용해보고, 어떤 이동평균선이 가장 큰 수익을 거둘 수 있었는지 알아보도록 하겠습니다. 

 

백테스트 조건  

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백테스트 조건입니다. 퀀터스 코인을 이용하여 백테스트 진행했습니다.

백테스트 기간	2017년 8월 18일~2024년 4월 19일
매수 조건	일봉 기준 OOO 이평선 OO일 이상 & 12일 RSI 50 이상
매도 조건	해당 없음

 

백테스트 대상 이평선 및 일자는 다음과 같습니다.

이평선: HMA, EMA, WMA, SMA (총 4종류)

기간: 10일, 30일, 50일, 100일, 120일 (총 5종류)

 

결과적으로 총 20개(4*5) 조건으로 백테스트를 진행했습니다.

 

퀀터스 코인 백테스트 조건 설정 화면

 

백테스트 결과: CAGR 70.72% / MDD -58.38%

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아래는 총 20개 조건을 대상으로 백테스트를 진행한 결과 입니다. 

 

그 결과, 30일 WMA(weighted moving average)를 기준으로 한 전략의 수익률이 CAGR 70.72%로 가장 좋았음을 알 수 있습니다. 

이동평균선	결과 구분	10일 이상	30일 이상	50일 이상	100일 이상	120일 이상
HMA	CAGR	51.7%	51.40%	35.00%	53.21%	49.24%
	MDD	-42.48%	-55.54%	-65.38%	-56.72%	-49.30%
EMA	CAGR	57.79%	63.71%	57.54%	56.05%	57.18%
	MDD	-59.89%	-60.78%	-67.45%	-71.12%	-69.09%
WMA	CAGR	54.97%	70.72%	67.71%	50.30%	29.14%
	MDD	-62.23%	-58.38%	-64.25%	-57.00%	-59.10%
SMA	CAGR	44.89%	62.91%	66.62%	45.51%	30.30%
	MDD	-64.86%	-61.49%	-66.24%	-60.88%	-65.54%

 

아래는 비트코인 30일 WMA 이상+RSI 12일 50 이상 투자 전략의 세부 백테스트 결과입니다.

CAGR 70.72%, MDD -58.38%

 

아래는 해당 전략의 연 수익률 및 벤치마크(비트코인 buy and hold 전략)과의 수익률 비교입니다. 표를 통해 알 수 있듯이, 벌 때는 그냥 계속 보유하고 있을 때보다 수익률이 떨어질 때가 많습니다.

하지만 벤치마크 전략이 2018년과 2022년에 각각 -73%, -64.21,%의 손실을 기록할 때, 해당 전략은 -9.21%와 -44.75%의 손실만을 기록했기 때문에 결과적으로 훨씬 큰 수익을 얻을 수 있었습니다.

연도별 수익

아래는 해당 전략의 월별 수익률입니다.

월별 수익률

 

만약 MDD에 대해 잘 알지 못하신다면, 아래 게시글을 참고해주시기 바랍니다.

 

2024.03.31 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크 

1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크

 

실전 투자 방법 

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아래 사진은 WMA 30일 이상+RSI 12일 50 이상 매수 전략을 실제 업비트 차트에서 적용하는 모습입니다. 

 

위와 같이 차트를 설정하는 방법은 아래 링크를 참고하시면 됩니다.

2024.04.27 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)

바이낸스(Binance)&업비트 트레이딩뷰 설정 방법!(웹/모바일)

 

퀀터스 백테스트 이용 방법: 할인 혜택 포함  

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유익한 정보를 얻으실 수 있었을까요? 

 

현재 베타 테스트를 진행하고 있는 퀀터스 코인에서는 보다 많은 코인에 대해 다양한 전략을 테스트해볼 수 있습니다. 

 

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2024.04.21 - [공돌이의 투자/투자 전략] - 퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)

퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!)