투자 전략18 4. 백테스트를 통한 소형주 변동성과 수익/MDD의 관계 알아보기 1) 지나친 변동성 감소는 CAGR을 크게 저하한다. 2) 변동성으로 줄일 수 있는 MDD는 한계가 있으며, 변동성 하위 50% 이하이면 그 효과는 크게 달라지지 않는다. 3) 60일 변동성은 그다지 효과적이지 않다. 52주 변동성이 더 효과적이다. 목차 * 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다. 변동성에 대한 생각 이전 게시글에서 변동성을 투자의 리스크 중 하나로 언급한 바 있다. 2. 변동성: 투자의 두번째 리스크"변동성(volatility)은 금융에서 시간에 따른 일련의 거래 가격의 변동 정도이며, 대개는 로그 수익률.. 2024. 4. 27. 3. 현금 부족: 투자의 세번째 리스크 (백테스트에 기반하여) 퀀터스 백테스트를 통해, 포트폴리오의 현금 비중에 따른 CAGR과 MDD이 변화를 확인해본다. 이를 통해 현금을 포트폴리오에 포함하는 효과를 알아본다. 목차 * 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다. 현금은 언제나 필요하다 투자에 있어 '유동성'이란 즉시 처분되어 사용될 수 있는 자산의 비중이 얼마나 높은지를 나타낸다. 유동성이 필요한 이유는, 급변하는 상황에 대처하기 위함이다. 폭락장에서 개인들이 많이 매수하지 못하는 것은 바닥을 뚫고 지하실로 내려갈까봐 두렵다기보다는, 저가 매수할 현금이 부족해서 그런게 아닌가 싶다... 2024. 4. 26. 퀀터스로 코인 백테스트 하는 방법! (가격 및 할인 정보 포함!) 퀀터스 코인 백테스트를 통해 코인 10개 이상에 대한 투자 전략을 백테스트 해볼 수 있습니다! 목차 * 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다.* 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다.*퀀터스 추천인 코드(이용권 연장 혜택): bbw3i6 * 퀀터스 주식/코인 사용권 구매시 추천인 코드를 입력하시면, 이용권 연장의 혜택이 있습니다!*이용권 연장 기간: 7일*추천인 코드 입력 방법1) 퀀터스 홈페이지(https://www.quantus.kr/ ) 접속2) Quantus WEB 혹은 Quantus Coin WEB 접속하여 '사용권 구매' 클릭3) 패키지, 구독권, 실전투자.. 2024. 4. 22. 2. 변동성: 투자의 두번째 리스크 "변동성(volatility)은 금융에서 시간에 따른 일련의 거래 가격의 변동 정도이며, 대개는 로그 수익률의 표준편차로 측정한다. 약자인 시그마로 표시된다." 가격의 변화는 횡보 구간에서 변동성을 이야기할 수도 있는 것이고, 하락 혹은 상승 추세의 정도를 이야기할 수도 있습니다. 목차 * 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다. * 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다. 변동성이란? 변동성은 위키백과에서 다음과 같이 정의하고 있습니다. "변동성(volatility)은 금융에서 시간에 따른 일련의 거래 가격의 변동 정도이며, 대개는 로그 수익률의 표준편차로 측정한다. 약자인.. 2024. 4. 5. 1. 손실과 MDD: 투자의 첫번째 리스크 MDD(maximum drawn down)이라는 개념이 등장하는데, 이는 투자 포트폴리오의 리스크 관리에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. MDD의 경우, '최고 평가액 대비 하락율'이라고 생각하시면 됩니다. 목차 * 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다. * 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다. 확정 손실 확정 손실은 말 그대로, 특정 자산을 매입가보다 싸게 팔았을 때를 말합니다. 주식 계좌에서 마이너스가 찍히고, 이를 판다면 확정 손실인 것이죠. 아래와 같이 '실현 손익'이라고 말하기도 합니다. 평가 손익 반대로 평가 손익은 아직 손익이 확정되지 않은 것입니다. 손.. 2024. 4. 3. 0. 투자는 일상이 되어야 한다. '투자가 무엇인가?'라고 누가 물어본다면, 한 순간도 멈춰서는 안되는 일이라고 답해주고 싶습니다. 인플레이션으로 인해, 억대 연봉으로도 수도권 아파트 한채 사기가 어려워졌습니다. 즉, 노동 임금으로는 경제적인 자유를 얻을 수 없다는 것입니다. 목차 * 해당 글은 투자(전략, 개별 종목, 매수 및 매도 등)에 대한 글쓴이의 개인적인 견해를 담은 글입니다. * 따라서 이는 절대 투자에 대한 권유가 아니며, 해당 글은 법적 책임의 근거가 될 수 없음을 밝히는 바입니다. 내가 투자를 시작하게 된 계기 제가 투자를 시작하게 된 계기는 군 복무 중 할 일을 만들기 위함이었습니다. 어렴풋이 '투자를 해야 경제적 자유를 이룰 수 있다.'라는 걸 느끼고 있었고, 책 읽고 혼자 생각할 시간이 많은 군생활은 투자에 대해 공.. 2024. 4. 1. 이전 1 2 다음
